Calculer le risque d’une position

La taille de position devrait découler de la perte maximale acceptable, et non de l’envie de gagner un montant précis.

1. Définir le montant risqué

Pour un capital théorique de 1 000 € et un risque choisi de 1 %, le montant maximal prévu avant frais est de 10 €.

montant risqué = capital × pourcentage de risque

2. Mesurer la distance jusqu’à l’invalidation

Pour une entrée à 100 € et un niveau d’invalidation à 98 €, la distance est de 2 € par unité. Le niveau doit venir de la structure du graphique, pas d’un montant arbitraire que l’on souhaite perdre.

risque par unité = | prix d’entrée − niveau d’invalidation |

3. Estimer la taille maximale

taille en unités = montant risqué ÷ risque par unité

Dans cet exemple simplifié : 10 € ÷ 2 € = 5 unités. La taille réelle doit ensuite être réduite pour tenir compte des frais, du spread, du glissement et de la précision disponible sur la plateforme.

Ce calcul ne rend pas le trade sûr. Un ordre stop peut être exécuté plus loin que prévu, notamment lors d’un mouvement rapide ou sur un marché peu liquide.

Questions à poser avant toute décision

Le niveau d’invalidation est-il visible et vérifiable ?
La perte estimée inclut-elle les frais d’entrée et de sortie ?
Plusieurs positions exposent-elles au même risque de marché ?
La somme perdue reste-t-elle supportable si le scénario échoue immédiatement ?

BullKraken peut illustrer ce calcul, mais il ne connaît ni vos revenus, ni vos obligations, ni votre capacité réelle à subir une perte.

Structurer un scénario

Utilisez l’accès Découverte pour obtenir des zones à vérifier, puis refaites vous-même le calcul sur les prix exacts.

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